Lavez et essuyez les agrumes. Prélevez 4 rondelles dans chaque fruit et réservez le reste. Coupez les rondelles de pamplemousse et d'orange en deux.

Tapissez un plat à four de papier sulfurisé. Déposez-y les filets de poisson, assaisonnez-les avec l'huile, une pincée de sel et les feuilles de thym. Ajoutez les rondelles d'agrumes.

Mouillez le poisson avec 1 càs de jus de chaque agrume et faites cuire pendant 10 minutes environ dans un four préchauffé à 190°C. Ajoutez le Philadelphia en noisettes, repassez le plat au four pendant 2-3 minutes et servez immédiatement.